我指导的博士硕士论文

　

  1. 林  海博士：lh2.pdf 中国利率期限结构及应用研究（中国优秀博士论文提名奖）
  2. 江孔亮硕士：jkl.pdf 我国建立最后贷款人机制初探
  3. 康朝锋博士：kcf2.pdf中国利率衍生产品的定价和保值
  4. 陈淼鑫硕士：cmx1.pdf信用风险测量与控制系统研究
  5. 陈淼鑫博士：卖空效应研究     
  6. 唐革榕博士：tgr.pdf 我国利率期限结构的静态拟合实证研究
  7. 王保合博士：wbh.pdf中国证券市场风险度量的理论与实证分析 
  8. 冯  玲博士：fl.pdf  不流动资产的定价与股权分置改革研究(厦门大学优秀博士论文）
  9. 郑泽星硕士：zzx1.pdf上海股票市场羊群行为实证研究
  10. 郑泽星博士：利率动态模型的选择与应用
  11. 黄兴孪博士：中国上市公司并购动因与绩效研究
  12. 袁晓黎硕士：yxn.pdf 不确定环境下公司并购的估价——一种实物期权方法
  13. 马喜德硕士：mxd1.pdf中国上市公司财务困境预测实证研究
  14. 马喜德博士：mxd2.pdf中国抵押支持证券定价与设计研究
  15. 张  蕾博士：zl.pdf  金融资产动态相关性方法及应用研究 
  16. 包苏昱博士：bsy.pdf 自由现金流、上市公司过度投资及其负债治理
  17. 刘晓曙博士：lxs.pdf（加密）中国市场收益率曲线构建比较研究
  18. 何凯浩博士：hkh.pdf基于信息修正的非期望效用模型和保险市场均衡问题研究
  19. 秦洪元博士：qhy.pdf 交易成本/交易限制下的期权定价
  20. 杨伟博士：股票信息风险测度研究
  21. 陈志娟博士：投资者交易行为研究：来自台湾股市的证据
  22. 莫天瑜博士：期权隐含波动率形状
  23. 陈志英博士：（不）完全信息下的投资组合选择: 基于Markov机制转换模型的研究
  24. 俞  琳硕士：yl.pdf 中国股票市场流动性实证研究
  25. 张  睿硕士：zr.pdf 外汇结构性存款的合约设计和定价研究
  26. 林  琳硕士：ll.pdf 我国住房抵押贷款支持证券的定价研究
  27. 贺  涛硕士：ht.pdf中国可变现金流债券估值研究
  28. 李  明硕士：lm.pdf 我国寿险公司利率风险管理
  29. 杨  伟硕士：yw1.pdf 资产收益相关性实证研究
  30. 阚  路硕士：kl.pdf 信用违约互换及其应用研究
  31. 陈  蕾硕士：cl.pdf 基于VAR的外汇风险度量与管理
  32. 刘晓颖硕士：lxy.nh 实物期权理论及其在风险投资决策中的应用
  33. 洪  锐硕士：hr.pdf中国可转债定价研究
  34. 胡启晖硕士：hqh.pdf 资本结构决策与产品市场竞争能力研究
  35. 彭  博硕士：pb.pdf 中国股票市场认股权证的定价研究
  36. 林  舒硕士：ls.pdfVar风险模型在金融市场风险管理中的应用研究
  37. 王瑞锋硕士：wrf.pdf股票市场尾部特征及其极值依赖结构的研究
  38. 薛  普硕士：xp.pdf备兑权证的风险对冲策略
  39. 郑文绪硕士：zwx.pdf 基于Copula的金融风险相关性研究
  40. 李祖景硕士：lzj.pdf投资组合保险理论以及CPPI策略实证研究
  41. 陈博亮硕士：cbl.pdf中国股指心理关口与股指收益率关系新研究
  42. 赵铁龙硕士：ztl.pdf中国可转债市场定价效率研究
  43. 凌  慧硕士：nh.pdf 债券投资中的利率风险及免疫技术分析
  44. 吕恺硕士：基于香港市场的隐含波动率动态模型研究
  45. 邓弋威硕士：外汇风险存在风险溢酬吗
  46. 刘杨树硕士：模型风险及其对衍生品定价的影响
  47. 王磊硕士：基于条件copula模型的股票市场间危机传染效应研究
  48. 吴颖玲硕士：中国国债利率期限溢酬研究
  49. 汤文玉硕士：波动率风险价格
  50. 赵博硕士：限价指令簿、微观噪音和有效格波动率
  51. 王为宁硕士：平均相关系数与总体风险:中国市场的证据
  52. 陈焕华硕士：动量效应的成因分析
  53. 王路跖硕士：公司特质偏度风险定价研究
  54. 戴嵩硕士：限价指令簿信息含量：中国A股市场的证据
  55. 吴江宏硕士：时变的流动性风险：基于Markov机制转换模型
  56. 高洋洋硕士：大宗交易的定价机制与市场冲击
  57. 李彦璐硕士：交易量—波动率的关系与信息溢出
  58. 邱家庆硕士：期权隐含预期分布
  59. 帅敏硕士：系统性风险的分解：连续beta和跳跃beta
  60. 武钥硕士：基于A+H交叉上市股票的换手率和收益率相互关系研究
  61. 杨璇硕士：修正噪音影响的资产定价溢酬估计
  62. 兰伟明硕士：股指期货市场信息与股票市场波动率预测
  63. 纪锡靓硕士：基于香港市场的投资者情绪研究
  64. 王磊博士：外汇期权中的隐含相关性： 预测及其应用
  65. 胡韡博士：非完美信息下基于观点偏差的资产定价
  66. 林璟硕士：沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪
  67. 黄紫红硕士：小波方法在长期对冲下的应用
  68. 吴强硕士：基于互换合约的风险溢酬研究
  69. 黄海峰硕士：隐含因子的信息含量
  70. 杨涵宇硕士：持仓量的信息含量——基于中国商品期货的经验证据
  71. 孙清泉博士：线性因子模型的比较研究:基于HJ距离的视角
  72. 闫慧博士：期权市场投资者下单行为：特征、信息含量与影响因素
  73. 郑舒博士：股指和股指期货：共同因子、价格发现和波动率
  74. 柯聪伟硕士：公司债隐含回收率的提取方法
  75. 任康瑶硕士：利用期权信息估计隐含贝塔
  76. 曾璐硕士：中国国债市场流动率的实证研究
  77. 易希达硕士：注意力分配与信息传递：来自我国沪市的经验证据
  78. 徐婉菁硕士：偏度风险溢酬：特征和信息含量
  79. 王顺利硕士：跳跃行为特征与波动率建模：基于沪深300股指期货市场
  80. 管清涛硕士：动态限价指令博：特征和模型
  81. 何彪硕士：信用利差与债券市场流动性的动态关系分析
  82. 杜培俊硕士：国债期货中的择券期权—定价与应用
  83. 毛丹璐硕士：期货风险溢酬的分解—基于中国商品期货市场的经验证据
  84. 苏效灵硕士：一般化框架的已实现波动率建模
  85. 潘文火硕士：沪深 300ETF 的推出是否改善了股指期货的定价效率