Working Papers
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三、厦大金融工程团队：固定收益证券文献大全.pdf HOT!
四、Working Papers
1.Zheng,Zhenlong, and Hai Lin, dynamic risk aversion,stochastic discount factor and asset pricing.pdf（Global Finance Conference 2002,Beijing)
2.郑振龙、林海：动态风险厌恶、随机贴现因子与资产定价.pdf （《当代财经》，2003年第九期）
3.郑振龙、林海：中国利率期限结构的静态估计.pdf (第二届中国青年经济学者论坛2002，武汉）（《武汉金融》2003.3）
4.林海、郑振龙：中国市场利率流动性溢酬实证分析.pdf （《武汉金融》，2004年第9期）
5.郑振龙、林海: 中国违约风险溢酬研究.pdf（《证券市场导报》2003.6）
6.Lin, Hai, and Zhenlong Zheng,Dynamic Behavior of Interest Rates in China.pdf （Nov.2003, Chinese Business Review, Vol. 2, No.4)(中国国际金融年会，2004.7，上海，清华大学、MIT、中欧国际商学院主办）
7.郑振龙、康朝锋：上海股市惯性策略与均值回归策略实证分析.pdf （2002.10）
8.马喜德、郑振龙：贝塔系数的均值回归过程pdf （2004.9）(《工业技术经济》，2006年第1期。）
9.马喜德、郑振龙、王保合：贝塔系数波动状况的实证分析.pdf （2003.5）（《厦门大学学报（哲社版）》2003年第4期。）
10.郑振龙、林海：银行资产负债中隐含期权的分解与定价.pdf （2003.4.6）（全国金融理论高级研讨会，2003.11.23，厦门）(《金融研究》2004年第7期）
11.郑振龙、康朝锋：中国可转债市场的随机占优检验.pdf （2003.5.10）《当代财经》2004年第3期）（第3届中国金融论坛，2003.10，成都）
12.林海、郑振龙：中国利率动态模型研究（第2稿）.pdf （2003.6）(《财经问题研究》，2005年第9期）
13.郑振龙、林海：可转债发行公司的最优决策.pdf （2003.5.18）（首届”行为金融与资本市场学术研讨会”，2003年11月29－30，南京大学）(《财经问题研究》，2004年第11期）。
14、郑振龙、林海：中国可转债定价研究.pdf （2003.6.12）（《厦门大学学报（哲社版）》2004年第2期。）
15、林海、郑振龙：可转换债券的价格敏感性分析和条款设计.pdf （2003.7.18）（2003年中国金融可持续发展学术研讨会，2003.10，上海财经大学）（《银行家》，2004年第11期）。
16、康朝锋、郑振龙：我国可转债转股价调整条款设计存在的问题与修正建议.pdf （《商业经济与管理》2005.6）
17、郑振龙、康朝锋：可转债时间价值的理论与实证分析.pdf （2004.2）（《厦门大学学报（哲社版）》，2006年第1期）
18、Rahman，Mohammad Masudur，Zhenglong Zheng and Laila Arjuman Ara, The Trade Performance of Bangladesh in Clothing.pdf , China-USA Business Review, Mar.,2004, Vol.3, No.3.ISSN 1537-1514.pp.1-8.
19、林海、郑振龙：利率期限结构研究述评.pdf （2004.4）（《管理科学学报》2007年第1期）
20、郑哲星、郑振龙：上海股票市场羊群行为实证研究.pdf （2004.4）
21、郑振龙、康朝锋：国开行可赎回和可回售债券的定价.pdf（2004.9）(《证券市场导报》，2005年第12期）
22、康朝锋、郑振龙：外汇结构性存款的定价.pdf （《国际金融研究》，2005年第5期）。
23、郑振龙、康朝锋：可转债投资对股票投资的绝对占优：中国股票市场效率的一个反例.pdf（2004.9)（2004年中国经济特区论坛。2004.11.27-28,深圳） （《当代财经》，2005年第5期）。（人大复印资料《投资与证券》，2005年第8期全文转载）
24、郑振龙、陈蓉：金融学和经济学相关关系探讨.pdf（2004.9)（《经济学动态》2005年第2期。）(“2004年中国金融学教育与金融科学发展的历史回顾和经验总结”研讨会，2004年7月，东北财经大学）
25、郑振龙、林海：民间金融的利率期限结构和风险分析：来自标会的检验.pdf（2004.9)（《金融研究》，2005年第4期）
26、郑振龙、康朝锋：含期权债券利率风险的衡量.pdf（2004.9）(第四届中国金融论坛，2004年10月16－17日，西南财经大学 ；(首届中国金融学年会，2004年10月30－31日，厦门大学））（《金融论坛》，2005年第8期。）
27、林海、郑振龙：中国可转债发行的股权价值效应分析（2004.5)(首届中国金融学年会，2004年10月30－31日，厦门大学） 《商业经济与管理》，2006年第10期。人大复印资料《投资与证券》2007年第2期全文转载。
28、陈蓉、郑振龙：期货市场有价格发现功能吗？（中国金融学会学术年会，2005年3月25日，北京；上海论坛，2005年5月，复旦大学 ；中国金融学会第二届年会，2005年10月28日，南开大学；首届中国管理学年会，2006年12月8日至12月10日，北京;第四届风险管理国际研讨会暨第五届金融系统工程国际学术研讨会，2007年10月，天津；中国金融学年会第四届年会，湖南大学，2007年10月）
29、林海、洪永淼：资产定价模型的新检验（2005.4)(2005年10月第二稿）
30、郑振龙、王保合：基于极值理论的风险价值度量(2005.4)（资本市场创新与金融工程发展－迎接新一轮金融开放的挑战研讨会，上海财经大学，2005.5.21-22；第五届中国经济学年会，厦门大学，2005年12月10-11日)(《金融学季刊》创刊号，2005年10月）
31、陈蓉：中港股票保本基金的实证研究和比较分析（2005.4） （《厦门大学学报（哲社版）》，2005年第4期）
32、陈蓉：期权调整利差及其运用研究（资本市场创新与金融工程发展－迎接新一轮金融开放的挑战研讨会，上海财经大学，2005.5.21-22)（《统计研究》2005年第8期）
33、贺涛、陈蓉：期权调整价差对含权债券定价的作用（《中国货币市场》，2005年第5期）
34、郑振龙、俞琳、张睿，卖空约束对股票市场的影响 （《河北经贸大学学报》，2004年第11期。人大复印资料《投资与证券》，2005年第3期全文转载）
35、林海、王保合：跳跃、非正态误差与股票市场波动性（2005.6)
36、陈蓉、郑振龙、张林昌：“金融衍生产品：风险、市场失灵与公共政策”（《山东社会科学》，2005年第8期）
37、郑振龙、王保合：股权分置改革的期权分析.pdf，（管理科学论坛暨金融工程学科发展与教学研讨会，中国自然科学基金委管理科学部主办，中南大学管理学院、上海交大安泰管理学院协办，2005年8月，长沙; 2005年11月26-27日，上海财经大学现代金融研究中心“2005年中国金融改革与风险防范国际研讨会”。），《金融研究》，2006年第12期。
38、林海、郑振龙、彭博：股票波动率模型与认股权证定价.pdf （2005.10）
39、洪永淼、林海：nonparametric specification test of discrete time spot interest rate models in China (2004.10)
40、洪永淼、林海：中国市场利率动态波动研究 （2004.10）（首届中国金融学年会，2004.10，厦门大学）(《经济学季刊》已录用）
41、陈惠玲执笔：银行牌照管理研究 《金融研究》，2004年第8期。
42、唐革榕、朱峰，我国国债收益率曲线变动模式及组合投资管理研究，《金融研究》，2003年第11期。福建省金融学会2003年度优秀金融文章一等奖、中国金融学会第七届全国优秀金融论文二等奖。
43、郑振龙、李明，保险精算中双损失环境的“独立性”问题,(《厦门大学学报（自然科学版）》2006年 第2期）。
44、Lin, Hai and Zhenlong Zheng,Utility Indifference Discount of Restricted Stock Value.pdf,2006.8(第三届中国金融学年会，复旦大学，2006年10月；首届中国管理学 年会，2006年12月8-10日，北京，首届中国管理学年会******论文奖）(SSRN:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1099754 )
45、郑振龙、张蕾，股票价格与短期利率动态相关性的实证分析.pdf，2006.7（《商业经济与管理》，2007年第5期。）
46、张蕾、郑振龙，基于不同分布下的指数投资组合VaR模型及检验.pdf，2006.7（山西财经大学学报，2007年5月）
47、Lin, Hai and Zhenlong Zheng，When does resale restriction make sense to the value of stocks.pdf，2006.6
48、林海、郑振龙，卖空限制下非流动性资产的定价.pdf，2006.6
49、郑振龙、张蕾：中国主要股指市场相关性分析.pdf 2006.11.（厦门大学学报（哲社版），2007年第3期）
50、何凯浩、郑振龙：主观期望效用模型在保险产品定价中的应用.pdf，2006.12
51、刘晓曙、郑振龙，商业银行VaR模型预测能力的检验.pdf,2007.3.（《当代财经》，2007年第8期。）
52、冯玲、郑振龙、刘晓曙，不流动资产的定价与股权分置改革研究.pdf,2007.1（中国高校金融工程第六次年会暨“金融工程与风险管理国际论坛”，2007年4月6日－7日，昆明 ；上海论坛，复旦大学主办，2007年5月25－27日）），《金融研究》，2008年第11期。
53、林海、郑振龙，基于效用无差异定价理论的非流通资产折价研究，2007.7
54、Yan He, Uric B. Dufrene, Hai Lin and Chunchi Wu，The 2000 presidential election and the information cost of sensitive vs. non-sesitive S&P 500 stocks, Journal of Financial Markets 12 (2009), pp. 54-86。SSCI收录
55、刘晓曙、郑振龙，SHIBOR利率曲线变动模式实证研究，2007.7
56、刘晓曙、郑振龙，马尔可夫状态转换加随机波动瞬时利率模型实证研究，2007.7 《数理统计与管理》已录用。
57、秦洪元、郑振龙，CEV模型下有交易成本的期权定价.pdf（已被《南方经济》录用，2007.7）。
58、陈蓉、郑振龙，期货价格能预测未来的现货价格吗？——期货的价格发现、风险管理与市场效率，《国际金融研究》 ，2007年第9期。
59、秦洪元、郑振龙，基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究，（已被《商业研究》录用，2007年7月。）
60、陈淼鑫、郑振龙，融券保证金成数调整对证券市场波动性的影响，《财经问题研究》，2008年第3期。p55-60.
61、陈淼鑫、郑振龙，推出卖空机制对证券市场波动率的影响，《证券市场导报》，2008年第2期。p61-65.
62、陈蓉、郑振龙、龚继海，中国应开放人民币NDF市场吗？——基于人民币和韩元的对比研究。 2008.5
63、陈蓉、郑振龙，NDF市场：挑战与对策——各国NDF市场比较与借鉴 《国际金融研究》2008年第9期。
64、郑振龙、何凯浩，基于信息修正的非主观期望效用模型 《当代财经》，2008年第4期。
65、HU, Wei, and Zhenlong ZHENG, CAPM with View Bias Adjustment under Impefect Information 2007.11(SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1099754 )
66、陈蓉、郑振龙，无偏估计、价格发现与期货市场效率——期货与现货价格关系研究 ，《系统工程理论与实践》 2008 28 (8): 2-11 ISSN: 1000-6788 CN: 11-2267/N ，EI收录。
67、陈志娟、叶中行，有交易费用和高阶矩的投资组合问题 《上海交通大学学报》, 2008年 03期，EI收录。
68、Zheng, Zhenlong, and Yangshu Liu, Relationship between stock index and increments of stock market trading accounts, Best Paper Award, The 2008 international conference on Business Intelligence and Financial Engineering(BIFE'2008)(2008年商业智能和金融工程国际会议优秀论文一等奖）。（2008年商业智能和金融工程国际会议，2008年10月28－30，中国系统工程学会、中国决策科学学会、长沙理工大学主办，长沙。）
69、陈淼鑫、郑振龙，卖空机制对证券市场的影响——基于全球市场的实证研究，《世界经济》2008年第12期。
70、刘晓曙、郑振龙，银行间债券市场收益率曲线税收效应实证研究，《商业经济与管理》，2008年第9期。
70、Lin,H. and Z. Zheng,2008, Discount of illiquid asset value under utility indifference pricing, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT 2008, UNIVERSE ACADEMIC PRESS TORONTO, ISBN 978-0-9783484-6-5, ISTP Indexed.(2008年金融工程和风险管理国际会议，上海财经大学、普林斯顿大学贝德海姆金融中心、CME-UIC国际期货与衍生品中心、美国伊利诺伊大学-芝加哥分校以及中国科学院数学与系统科学研究院统计科学研究中心共同主办，2008年6月8－10日上海）
71、He, Y., H. Lin, J. Wang and C. Wu, 2008, Price Discovery and Trading After Hours in the U.S.Treasyry Market, Journal of Financial Intermediation, Forthcoming.SSCI收录。
72、陈蓉、郑振龙、龚继海，中国应该开放人民币NDF市场吗？－基于人民币和韩元的对比研究 ，《国际金融研究》2009年第6期。
73、陈蓉、杨伟、郑振龙，韩元NDF市场发展的深层思考及对我国的经验借鉴.pdf，《财经问题研究》，2009年第7期。
74、陈蓉、郑振龙，结构突变、推定预期于风险溢酬：美元、人民币远期汇率定价偏差的信息含量.pdf，《世界经济》，2009年第6期。
75、黄薏舟、郑振龙，无模型隐含波动率及其所包含的信.pdf，《系统工程理论于实践》（EI收录），Forthcoming
76、郑振龙，金融资产价格的信息含量：金融研究的新视角.pdf，《经济学家》，2009年第11期。
77、郑振龙、杨伟，信息风险于资产定价研究述评.pdf，《经济学动态》，2009年第7期。
78、 郑振龙、黄文彬，基于高阶矩的基金极小考核模型.txt，《厦门大学学报（哲社版）》，2009年第4期，72－78。
79、郑振龙、吴颖玲，中国利率风险溢酬：后验信息法与先验信息法，《金融研究》，2009年第11期。
80、郑振龙、邓弋威，外汇风险风险溢酬：基于随机贴现因子的研究框架，《世界经济》，Forthcoming（全国博士生学术会议（金融论坛），复旦大学，2009.9.18-20）（第6届风险管理国际研讨会暨第7届金融系统工程国际学术研讨会，2009.10.10-11，南京大学）
81、郑振龙、黄薏舟，波动率预测：GARCH模型与隐含波动率，《数量经济与技术经济研究》，Forthcoming
82、郑振龙、柯鸿、莫天瑜、利率风险价格形式实证分析：扩展仿射模型与半仿射模型的比较（第六届中国金融学年会，西南财经大学，2009.10.31-11.1）
83、郑振龙、刘杨树，模型风险及其对衍生凭定价的影响 （第二届《中国金融评论》国际研讨会，2009.7.17 上海交通大学；第四届中国管理学年会，北京，2009.11.10-11）
84、Yongmiao Hong,Hai Lin and Shouyang Wang,Modeling the Dynamics of Chinese spot interest rate, Forthcoming in Journal of Banking and Finance.(SSCI收录）