《金融工程》教学大纲（2009—2010学年第二学期）

1、 课程名称：金融工程

2、 课程性质：学位课

3、 课程学分：3分

4、 授课教师：郑振龙教授、博导

5、 教学时间：20010年2月——20010年6月

6、 课程目的：

（1） 掌握衍生产品定价的基本方法和原理

（2） 掌握保值和套利的基本原理和方法

（3） 掌握风险识别、衡量、管理的基本方法

（4） 掌握随机过程和数值方法在金融中的运用

7、先修课程：

学习本门课程必须先修本科的《金融课程》，并有较好的数学和计算机基础。

8、授课方式：讲课与讨论相结合

9、教材：《Option、Futures and Other Derivatives》（2008） John Hull，Prentice Hall，7th edition

10、参考书目：

（1）《金融工程》第2版（2008） 郑振龙、陈蓉主编主编，高等教育出版

（2）《Futures and Options in Risk Management》（1998） Terry J. Watsham，Thomson Learning 2nd edition

（3）基思.卡思伯森，德克.尼奇，《金融工程——衍生品与风险管理》，中国人民大学出版社，2004。

（4）勒内.M.斯塔茨，《风险管理与衍生产品》，机械工业出版社，2004。

（5）唐.M.钱斯，《衍生金融工具与风险管理》（第5版），中信出版社，2004。

（6）《Options Markets》（1985） John C. Cox，Prentice hall

（7）《金融工程》（1998） 约翰.马歇尔等，清华大学出版社

（8）《金融工程原理》（1999） 宋逢明，清华大学出版社

（9）《金融工程案例》（2001） 罗伯特.C.默顿等，东北财经大学出版社

（10）《金融工程学》 陈松男，复旦大学出版社

11、教学计划和时间表

共18周：其中16周授课、1周复习、1周考试。

时间	内容安排
第一周	第一讲：维纳过程与伊藤引理
第二周	第二讲：BS模型
第三周	第三讲：股价指数期权和外汇期权
第四周	第四讲：期货期权
第五周	第五讲：期权的保值
第六周	第六讲：波动率微笑
第七周	第七讲：数值方法I
第八周	第八讲：VAR
第九周	第九讲：波动率与相关系数的估计
第十周	第十讲：奇异期权
第11周	第11讲：数值方法II
第12周	第12讲：Martingale and Measures
第13周	第13讲：信用风险
第14周	第14讲：信用衍生产品
第15周	第15讲：互换
第16周	第14讲：实物期权
第17周	复习
第18周	考试

14、成绩

作业40％、期末考试60％。

15、要求

所有学生必须做到课前预习，课后作业、大量阅读并分组讨论，必须熟练运用Matlab和Excel编程。要学会理论联系实际解决中国实际问题。作业要求：学号单号学生作奇数题作业，双号学生作偶数题作业；所有作业必须在下一周上课之前由学习委员交给助教，迟交的作业一律不收；未及时交作业一次扣3分。