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  博士生课程《金融市场计量经济学》

  1、利率期限结构
  2、效率市场
  3、事件研究
  4、现值关系
  5、资本资产定价模型(CAPM)
  6、跨时均衡模型
  7、市场微观结构
  8、非线性模型
  9、WORKING PAPER

请尊重知识产权,欢迎批评指正:
zlzheng@xmu.edu.cn

一、利率期限结构                        

1、林海:利率期限结构1

2、林海:利率期限结构2

3、郑振龙、林海:中国利率期限结构的静态估计.pdf  (Working Paper 2002年9月22日)(〈武汉金融〉2003年第3期)

4、林海、郑振龙:中国市场利率流动性溢酬实证分析.pdf (Working Paper 2002年9月27日)

5、郑振龙、林海:中国违约风险溢酬研究.pdf (Working Paper 2002年10月7日,将发表于《证券市场导报》2003年第6期)

二、效率市场

1、康朝锋:随机漫步模型的检验.ppt

2、林海对效率市场检验的两点看法.pdf password:123456

3、郑振龙:《金融市场学》中“效率市场假说”

三、事件研究

1、陈淼鑫、马喜德:事件研究(Event Study)

四、现值关系

1、俞琳:现值关系文献评述ppt) 2002.10.25

五、资本资产定价模型(CAPM)

1、马喜德:资本资产定价模型.pdf  2002年11月15日

2、郑振龙:《金融市场学》中的CAPM  

六、跨时均衡模型

1、康朝锋:股权溢价之迷.pdf(2002.11.28)

七、市场微观结构

1、曾志钊:市场微观结构(2002.12.13课件)

八、非线性模型

1、邱文华:nonlinearities.pdf (2002.12.27)

九、WORKING PAPER

1、沈湛:暴雨期权的简易设计.pdf (2002年10月8日)

2、孙坚强 李时银:离散算术平均亚式期权近似定价.pdf (2002年11月8日presentation)

3、郑振龙:讲稿新金融理论与事实.pdf

4、郑振龙:投资者行为分析 (2002.10.17)

5、郑泽星:行为金融.pdf (2002.11.22课件)

6、袁小黎:不确定环境下公司并购的估价一种实物期权方法.pdf (2002.12.6课件)

7、林海:关于随机贴现因子的一点思考.pdf  (2002.12.16课件)

8、郑振龙、林海:dynamic risk aversion, stochastic discount factor and asse….pdf

zlzheng@jingxian.xmu.edu.cn

 


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